Credit Risk Management | ArticlesBase.com

The aktywne zarządzanie ryzykiem kredytowym otrzymywało coraz większą uwagę regulatora i strategicznego, w wielu instytucjach finansowych. Regulatory cytowania złego zarządzania ryzykiem kredytowym na poziomie portfela, słabe standardy kredytowe dla kredytobiorców i kontrahentów, a zbyt mało uwagi do zmian gospodarczych i innych okoliczności wpływających na zdolność kredytobiorców i kontrahentów jako najwyższy współpracowników do nieodpowiedniego zarządzania ryzykiem kredytowym. Regulatory uległy zmianie opłaty kapitału do instytucji finansowych, lepiej dostosowane do rzeczywistego zaangażowania kredytowego i ustaliły nowe zasady, jak wiele banków kapitału musi przeznaczona na pokrycie potencjalnych losses.

The podstawowe zasady skutecznego procesu zarządzania ryzykiem kredytowym zostały przedstawione w dokument konsultacyjny â € œPrinciples Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, â € wydanego przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego. Uważamy, że należy podkreślić te zasady w związku z obecnym rynku influences.

Definition kredytu

Credit ryzyka Risk

prawnych i kredyt jest ryzyko straty wynikającej z borrowerâ € ™ s lub counterpartyâ € ™ s niezdolność do spełnienia jego zobowiązań. Większość finansowych institutionâ € ™ s ryzyka kredytowego wynika z jego działalności pożyczkowej â € "niespłaconych kredytów i leasingu, obrotu aktywów, pochodne aktywa, zobowiązania i nierzeczywiste pożyczek, które obejmują zobowiązania z tytułu pożyczek, akredytyw i gwarancji finansowych. To również miejsce w innych dziedzinach takich jak przyjęciach, transakcji międzybankowych, finansowanie handlu, inwestycji i handlu detalicznego i settlements.

Managing kredytowych Risk

It ważne jest formułowanie i wdrażanie polityki strukturalnej kredytu oraz powiązanych procesów zarządzania ryzykiem kredytowym. Strategie zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym rozwój polityki kredytowej i monitorowania ryzyka, jest obowiązkiem jednostki gospodarczej oraz kierownictwo wyższego szczebla i zarządu directors.

Financial instytucje powinny ustanowić limity kredytowe do kontroli ryzyka kredytowego we wszystkich działalności związanej. Ograniczenia w sektorze przemysłowym, regionu geograficznego, produktów, klientów, a państwo powinno być wyszczególnione wraz z metodami, które mają być stosowane do obliczania ekspozycji wobec tych ograniczeń, i była to część polityki kredytowej. Należy również zwrócić uwagę na rozłożenie sektorów lub regionów jako domyślny jednego przedsiębiorstwa lub branży mogą także wpływać inne. Większe instytucje finansowe mogą również rozważyć wiele ograniczeń dla każdego kredytobiorcy lub grupy kredytobiorców, w podziale na produkty, jednostki operacyjne oraz członek kredytobiorcy, aby bankowość i handel działalności tych kredytobiorców lub grup ryzyka kredytowego kredytobiorcy tworzenie może być bardziej odpowiednio monitorowane. Choć trend jest, że wiele instytucji finansowych, monitorowania wszystkich ekspozycji w tych kategoriach, większość z nich nie ustawić maksymalne limity te exposures.

portfela kredytowego

Commercial ryzyka Management

ryzyka

Credit w portfelu handlowym mogą być zarządzane w oparciu o profil ryzyka kredytobiorców, źródło spłaty i rodzaj zabezpieczenia podstawowych wobec obecnej sytuacji i warunków. Commercial zarządzania ryzykiem kredytowym należy rozpocząć od oceny ryzyka kredytowego poszczególnych kredytobiorcy lub kontrahenta w oparciu o bieżącą analizę borrowerâ € ™ s sytuacji finansowej w związku z obecnym przemysłu, gospodarczych i geopolitycznych tendencji makro. W ramach ogólnej oceny ryzyka kredytowego dłużnika każdej handlowej ekspozycji kredytowej lub transakcji należy przypisać oceny ryzyka i podlegają zatwierdzeniu na podstawie standardów homologacyjnych określonych w polityce kredytowej. Po powstania kredytu, oceny ryzyka powinny zostać dostosowane w sposób ciągły, jak to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w obligorâ € ™ s kondycji finansowej, przepływy pieniężne, trwających lub kondycji finansowej. Regularne monitorowanie borrowerâ € ™ s lub counterpartyâ € ™ s zdolność do wykonywania w ramach swoich obowiązków pozwala na dokonywanie korekt, które będą miały wpływ ekspozycji kredytowej measurement.

agregacji ocena

Risk należy uznać do pomiaru i oceny stężenia w portfelach. Oceny Ryzyka są również czynnikiem determinującym poziom przypisany kapitału ekonomicznego i świadczenia z tytułu kredytów losses.

To zarządzania ryzykiem względnym w portfelu handlowym, wiele instytucji finansowych wykorzystania uczestnictwa lub konsorcjum narażenia na inne instytucje finansowe lub prawne, sprzedaży kredytów i securitizations i kredytowych instrumentów pochodnych do zarządzania wielkość portfela kredytowego oraz względne ryzyko kredytowe związane. Działania te mogą odegrać ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka kredytowego do celów ograniczenia ryzyka lub gdy zostało ustalone, że koncentracje ryzyka kredytowego undesirable.

Consumer Portfolio Credit Risk Management

zarządzania ryzykiem

Credit kredytów konsumenckich należy rozpocząć od wstępnego ubezpieczeniowych i kontynuowane przez borrowerâ € ™ s cyklu kredytowego. Konsumentów i innych wspólnych cech do oceny ryzyka kredytowego. Techniki statystyczne mogą zostać wykorzystane do ustalenia cen produktów, gotowości do podejmowania ryzyka, procesów operacyjnych i wskaźniki do bilansu ryzyka i korzyści odpowiednio. Statystyczne modele można nabyć lub utworzone, które używają szczegółowe informacje zachowań ze źródeł zewnętrznych, takich jak biura kredytowe, wraz z wewnętrznego doświadczenia historycznego. Modele te powinny zostać zatwierdzone okresowo w celu zapewnienia nadal są statystycznie i odzwierciedla wydajność institutionâ € ™ s klientów, zwłaszcza jeżeli są wykorzystywane do zdolności kredytowej. Gdy używane modele te będą stanowić podstawę skutecznego kredytu konsumenckiego procesem zarządzania ryzykiem i może być używany do określenia zatwierdzić / decyzje kredytowe spadek, zbiory procedur zarządzania, decyzje w zakresie zarządzania portfelem, adekwatności świadczeń z tytułu pożyczek i strat dzierżawy i kapitału ekonomicznego alokacji kredytów risk.

Accurate Obliczenia Exposures

Assuring dokładne obliczenia ekspozycji wobec limity krytyczne dla zarządzania ryzykiem kredytowym. Metodologia będą się różnić w zależności od rodzaju produktu. W przypadku produktów kredytowych i rachunków bieżących, saldo książka jest za stosowne środki, z rozliczeń międzyokresowych zawarte w ramach ekspozycji jako niewykonania zobowiązań przez kontrahenta na podstawowym ekspozycji będzie prawdopodobnie prowadzić do utraty dochodu z odsetek. Aktualnej wartości rynkowej powinny być wykorzystywane do ekspozycji emitenta obligacji i akcji, których koszt wymiany handlowej stosowany jako środek na wszelkie nierozliczonych transakcji. Na rynku walutowym i instrumentów pochodnych, ekspozycja powinna być mierzona na koszt odtworzenia transakcji plus dodatek na wartości w oparciu o wartości nominalnej odzwierciedlają potencjalne przyszłe niekorzystnych zmian wymiana cost.

Concentrations Ryzykiem Kredytowym

Portfolio kredytowej Risk

powinny być oceniane w celu zapewnienia, aby stężenia ekspozycji kredytowej nie powoduje niepożądanych poziomu ryzyka lub naruszania wymogów prawnych. Regularnego przeglądu i pomiaru stężeń ekspozycji kredytowej w stosunku do ustalonych limitów produkt, przemysłu, geografii i relacji z klientem powinna być wykonywana. W wyspecjalizowanych branżach, dodatkowe kategorie pomiarów mogą być właściwe, takich jak położenie geograficzne oraz rodzaj nieruchomości handlowych kredytów na nieruchomości. Po ekspozycji przekraczają ustalone limity, procedury eskalacji, powinien zostać uruchomiony w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów i zapewnienia wyższego szczebla ma świadomość wszystkich ekscesów. Okresowe ponowne zatwierdzenie ustalonych limitów byłoby właściwe, aby zapewnić, że granice nadal mecz strategiczne apetytu na ryzyko, zapewnienie ukierunkowanego strukturę aktywów i rozpoznać potencjalnych ekspozycji anticipated.

Examination Ryzykiem Kredytowym Management

działalności

Regulatory badanie wykorzystania różnych technik oceny finansowych institutionâ € ™ s ryzyka kredytowego, w tym pobierania pożyczek i przegląd institutionâ € ™ s procesy zarządzania kredytami. Należy zwrócić uwagę na złożoność finansowych institutionâ € ™ s produktów i działań oraz ogólnej praktyki zarządzania ryzykiem. Projektowanie, wdrażanie i dostosowanie procesów i praktyk, aby skutecznie zarządzać ryzykiem kredytowym ograniczy niespodziewane exposures.

For więcej informacji na temat zarządzania ryzykiem kredytowym, odwiedź stronę <onClick = "javascript: pageTracker._trackPageview ( '/ outgoing / article_exit_link'); "href =" http://www.younginc.com "> www.younginc.com </ a>